اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای قدرتمند و انعطاف‌پذیر در تحلیل تکنیکال است که با یادگیری و تمرین صحیح می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

باتوجه‌به نکات طلایی مانند شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و فروش، توجه به واگرایی‌ها، استفاده از ترکیب اندیکاتورها، تنظیمات مناسب و شناخت شرایط بازار، می‌توانید از این ابزار به‌صورت بهینه استفاده کنید و ریسک‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانید. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم که اندیکاتور RSI چیست؟ و چگونه از آن استفاده کنیم.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟ در طیف مهم‌ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای ارزیابی قدرت و ضعف بازار استفاده می‌شود. این شاخص، بر اساس تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معین، نوسانات بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می‌دهد.

 به طور معمول، RSI به‌عنوان ابزاری برای شناسایی شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

این شاخص بر مبنای مقایسه تغییرات اخیر قیمت به دست می‌آید و به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت یا ضعف حرکت قیمت یک دارایی را در بازه‌های زمانی مشخص تعیین کنند. RSI به‌ویژه در بازارهای نوسانی که در آن قیمت‌ها به طور مداوم در حال تغییر هستند، بسیار کارآمد است. آموزش شاخص قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال به صورت زیر است:

مرحله 1: آشنایی با مفهوم RSI

در ابتدا، باید با مفهوم شاخص قدرت نسبی آشنا شوید. RSI یک اندیکاتور نوسانی است که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و قدرت یا ضعف حرکات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می‌کند. این شاخص به طور معمول در دوره ۱۴ روزه استفاده می‌شود، اما می‌توان آن را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تنظیم کرد. هدف اصلی از استفاده RSI، شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش و همچنین تشخیص قدرت و ضعف در روندهای بازار است.

مرحله 2: درک شرایط اشباع خرید و فروش

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای RSI، شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است. زمانی که مقدار RSI بالاتر از ۷۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید است و بازار ممکن است با اصلاح قیمت مواجه شود. در مقابل، زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش است که فرصتی برای خرید به شمار می‌آید. درک این دو سطح کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مهم است و درعین‌حال باید توجه داشته باشید که تنها به این سطوح تکیه نکنید و سایر عوامل بازار را نیز در نظر بگیرید.

مرحله 3: استفاده از RSI در ترکیب با سایر اندیکاتورها

RSI به‌تنهایی نمی‌تواند تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را ارائه دهد، بنابراین باید آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید. برای مثال از نکات طلایی اندیکاتور rsi می‌توان گفت که می‌توانید از میانگین متحرک (MA)، باندهای بولینگر یا MACD یا اندیکاتور فیبوناچی در کنار RSI استفاده کنید تا سیگنال‌های معاملاتی خود را تأیید کنید.

استفاده از ترکیب این اندیکاتورها به شما کمک می‌کند تا تحلیل جامع‌تری از بازار داشته باشید و ریسک تصمیم‌گیری‌های اشتباه را کاهش دهید.

مرحله 4: یادگیری واگرایی‌ها و همگرایی ها

همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) از نکات طلایی اندیکاتور rsi هستند. درک دقیق همگرایی و واگرایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند.

 همگرایی (Convergence)

همگرایی به حالتی گفته می‌شود که قیمت دارایی و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت سقف‌ها یا کف‌های جدیدی تشکیل می‌دهد و در همین حال، RSI نیز در همان جهت حرکت می‌کند، این حالت همگرایی رخ می‌دهد. همگرایی نشان می‌دهد که روند جاری قیمت، چه صعودی و چه نزولی، به طور قابل توجهی توسط شاخص RSI تایید می‌شود و این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند باشد.

برای مثال، فرض کنید قیمت یک دارایی در حال کاهش است و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. اگر در همین زمان، شاخص RSI نیز کف‌های پایین‌تری بسازد، این نشانه همگرایی است و می‌تواند تایید کند که روند نزولی قدرت دارد و احتمال ادامه این روند وجود دارد. به همین ترتیب، در روندهای صعودی، اگر قیمت و RSI هر دو سقف‌های بالاتری بسازند، همگرایی تاییدکننده ادامه روند صعودی خواهد بود.

نکته مهم در همگرایی این است که وجود همگرایی به معنای تایید قدرت روند جاری است و معامله‌گران می‌توانند با اعتماد بیشتری از استراتژی‌های خود در جهت روند استفاده کنند. در واقع، همگرایی یک سیگنال مطمئن است که روند کنونی به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.

 واگرایی (Divergence)

واگرایی به حالتی گفته می‌شود که قیمت دارایی و شاخص قدرت نسبی (RSI) در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند. به بیان دیگر، زمانی که قیمت سقف یا کف جدیدی می‌سازد اما RSI این حرکت را تایید نمی‌کند و سقف یا کف مخالفی را تشکیل می‌دهد، واگرایی رخ می‌دهد. واگرایی نشان‌دهنده ضعف در روند جاری است و ممکن است به زودی تغییر کند.

واگرایی معمولاً به دو نوع تقسیم می‌شود: واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.

1. واگرایی صعودی (Bullish Divergence):

 این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی کف‌های پایین‌تری ایجاد کند، اما شاخص RSI در همان زمان کف‌های بالاتری بسازد. این حالت نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و احتمال دارد که روند نزولی به زودی معکوس شود و به یک روند صعودی تبدیل گردد. معامله‌گران از این سیگنال به عنوان نشانه‌ای از احتمال افزایش قیمت استفاده می‌کنند.

2. واگرایی نزولی (Bearish Divergence):

 در این حالت، قیمت دارایی سقف‌های بالاتری می‌سازد اما شاخص RSI سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد. این حالت بیانگر آن است که خریداران قدرت کافی برای حمایت از افزایش قیمت ندارند و ممکن است روند صعودی به زودی پایان یابد و به یک روند نزولی تبدیل شود. واگرایی نزولی معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که RSI در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد (بالای 70)، و این نشان‌دهنده افزایش احتمال کاهش قیمت است.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک دارایی در حال تشکیل یک سقف جدید است و پس از یک اصلاح جزئی، سقف بالاتری ایجاد می‌کند. اما در همین زمان، شاخص RSI به سقف پایین‌تری نسبت به سقف قبلی رسیده است. این واگرایی نزولی است و نشان می‌دهد که با وجود افزایش قیمت، قدرت خرید کاهش یافته و احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین وجود دارد. معامله‌گران این سیگنال را به عنوان هشداری برای فروش یا خروج از معامله در نظر می‌گیرند.

مرحله 5: تنظیم پارامترهای RSI بر اساس استراتژی معاملاتی

RSI به طور پیش‌فرض برای یک دوره ۱۴ روزه تنظیم شده است، اما می‌توانید این پارامتر را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید. برای مثال، اگر یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید و به دنبال نوسانات سریع‌تر هستید، ممکن است بخواهید دوره RSI را کاهش دهید. بالعکس، اگر یک معامله‌گر بلندمدت هستید، می‌توانید دوره زمانی را افزایش دهید تا سیگنال‌های معتبرتری دریافت کنید. تنظیم صحیح پارامترها می‌تواند تأثیر زیادی بر دقت سیگنال‌های شما داشته باشد.

مرحله 6: تمرین و استفاده در حساب دمو

پس از یادگیری مفاهیم و استراتژی‌های استفاده از RSI و نکات طلایی اندیکاتور rsi، بهترین روش برای تثبیت این دانش، تمرین در یک حساب دمو است. استفاده از یک حساب دمو به شما این امکان را می‌دهد که بدون ریسک واقعی، استراتژی‌های خود را امتحان کنید و کارایی RSI را در شرایط مختلف بازار بررسی کنید. این مرحله به شما کمک می‌کند تا با روانشناسی بازار و تغییرات سریع در شرایط قیمتی آشنا شوید.

مفهوم شکست اندیکاتور RSI

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در استفاده از RSI برای تحلیل روند، شکست خط روند (Breakout) است. شکست خط روند به معنای عبور شاخص RSI از خط روندی است که قبلاً با نقاط مختلف RSI رسم شده است. این شکست می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در قدرت خریداران یا فروشندگان و در نتیجه تغییر روند قیمت باشد.

به طور معمول، زمانی که شاخص RSI یک خط روند خاص را بشکند، معامله‌گران این رویداد را “شکست RSI” یا “شکست اندیکاتور RSI” می‌نامند. این شکست‌ها معمولاً هشداری اولیه از تغییرات بالقوه در قیمت دارایی‌ها هستند. اگر RSI از یک خط روند نزولی عبور کند، احتمال می‌رود که روند نزولی قیمت در حال تضعیف باشد و ممکن است روند صعودی جدیدی آغاز شود. برعکس، اگر RSI خط روند صعودی را بشکند، این می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران و احتمال آغاز روند نزولی باشد.

فرمول RSI در تحلیل تکنیکال چیست

فرمول RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟ محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که برای سنجش میزان خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی به کار می‌رود. این شاخص با استفاده از فرمولی خاص، میانگین سودها و زیان‌های دارایی مورد تحلیل را در یک بازه زمانی مشخص، که اغلب 14 روز است، محاسبه می‌کند. البته معامله‌گران می‌توانند این بازه زمانی را بنا به استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنند. فرمول کلی برای محاسبه RSI به صورت زیر است:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

در این فرمول آر اس برابر است با نسبت میانگین سود به میانگین زیان در بازه زمانی مشخص. 

به منظور محاسبه آر اس، ابتدا باید میانگین سود و میانگین زیان در آن بازه زمانی محاسبه شوند. سودها و زیان‌ها به صورت روزانه از تفاوت بین قیمت پایانی کندل جاری و کندل قبل به دست می‌آیند. اگر قیمت پایانی کندل جاری بالاتر از کندل قبلی باشد، آن را به‌عنوان “سود” در نظر می‌گیریم، و در صورتی که قیمت پایانی کندل جاری کمتر از کندل قبلی باشد، آن را به‌عنوان “زیان” ثبت می‌کنیم.

برای محاسبه میانگین سود و زیان، باید مجموع سودها و زیان‌ها در طول دوره انتخابی جمع و سپس بر تعداد دوره‌ها تقسیم شود. فرمول این میانگین‌ها به شرح زیر است:

میانگین سود = جمع سود 14 دوره تقسیم بر زمان

میانگین ضرر = جمع ضرر 14 دوره تقسیم بر زمان

بعد از محاسبه میانگین سود و میانگین زیان، از آن‌ها برای محاسبه آر اس استفاده می‌شود. پس از به دست آوردن آر اس می‌توان با استفاده از فرمول اولیه آر اس آی را محاسبه کرد.