اندیکاتور ADX چیست؟ به عبارت ساده، اندیکاتور ADX یکی از ساختارهای بروز و قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا قدرت روندها را شناسایی کرده و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
استفاده از این اندیکاتور، به‌ویژه در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند و به معامله‌گران کمک کند تا در روندهای قوی باقی بمانند و از ورود به بازارهای بی‌تحرک اجتناب کنند. در ادامه به همه چیز درباره اندیکاتور ADX خواهیم پرداخت.
همه چیز درباره اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX چیست؟ در گستره مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ADX یا همان Average Directional Index یکی از ابزارهای مهم که به‌منظور سنجش قدرت روند در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط “ولز وایلدر” طراحی شده و شامل سه جزء اصلی است: خط ADX، خط +DI و خط -DI. خط ADX قدرت روند (چه صعودی و چه نزولی) را نشان می‌دهد. درحالی‌که خطوط +DI و -DI جهت روند را مشخص می‌کنند.
این اندیکاتور برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات و همچنین تعیین قدرت یا ضعف روند بازار به کار می‌رود. با این حال، ADX به تنهایی جهت حرکت قیمت را نشان نمی‌دهد، بلکه تنها میزان قدرت آن را مشخص می‌کند. در ادامه همه چیز درباره اندیکاتور ADX به کاربرد این اندیکاتور می‌پردازیم.
بررسی کاربردهای اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ این اندیکاتور همانند اندیکاتور MACD در پیگیری روندهای بازار نقش مهمی دارد و استفاده هر دو باهم مناسب است. می‌توانید اندیکاتور MACD چیست را بخوانید تا همه چیز را درباره این اندیکاتور نیز بدانید.
اندیکاتور ADX به‌جای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت، به تحلیلگران کمک می‌کند تا میزان قدرت یک روند را شناسایی کنند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات دقیق‌تری برای ورود و خروج از معاملات بگیرند.
تشخیص قدرت روند
اندیکاتور ADX به‌ویژه برای تعیین قدرت یک روند مفید است. مقدار بالای 25 در این اندیکاتور نشان‌دهنده روندی قوی است، درحالی‌که مقدار زیر 20 به معنای روندی ضعیف یا حرکت بازار در حالت خنثی است. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا از معاملات در بازارهای بدون روند اجتناب کنند و در روندهای قوی حضور داشته باشند.
شناسایی نقاط ورود و خروج
با استفاده از خطوط +DI و -DI، معامله‌گران می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب بپردازند. به‌عنوان‌مثال، وقتی خط +DI بالاتر از -DI قرار گیرد، می‌تواند نشانه‌ای برای خرید باشد و بالعکس، زمانی که خط -DI بالاتر از +DI باشد، نشانه‌ای برای فروش است. این روش به‌خصوص برای استفاده در استراتژی‌های مبتنی بر روند مفید است.
فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست
اندیکاتور ADX می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های نادرست را فیلتر کنند. زمانی که مقدار ADX پایین است، نشان‌دهنده این است که روند بازار ضعیف است و در این حالت، استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر روند ممکن است خطرناک باشد. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در شرایطی که بازار بی‌جهت یا کم‌تحرک است، از ورود به معاملات خودداری کنند.
ترکیب با سایر اندیکاتورها
یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور ADX، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، مکدی (MACD) و باندهای بولینگر است. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری شرایط بازار را بررسی کرده و سیگنال‌های قابل‌اطمینان‌تری دریافت کنند.
آموزش اندیکاتور ای دی ایکس ADX
برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که سعی در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت دارند، ADX تنها به بررسی قدرت روند می‌پردازد و نمی‌تواند جهت روند (صعودی یا نزولی بودن آن) را مشخص کند. این ویژگی باعث شده است که ADX به‌عنوان یک ابزار قابل‌اعتماد برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین ارزیابی پایداری یک روند موردتوجه قرار گیرد. آموزش اندیکاتور ای دی ایکس ADX به صورت زیر است:
ساختار اندیکاتور ADX
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX از سه جزء اصلی تشکیل شده است:
- خط ADX: این خط نشان‌دهنده قدرت روند است. وقتی خط ADX بالای 25 باشد، نشان‌دهنده یک روند قوی است و وقتی زیر 20 باشد، نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا عدم وجود روند است.
- خط +DI یا Directional Indicator Positive: این خط جهت صعودی روند را نشان می‌دهد. زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار گیرد، روند بازار صعودی تلقی می‌شود.
- خط -DI یا همان Directional Indicator Negative: این ساختار و خط جهت نزولی روند را نشان می‌دهد. وقتی -DI بالاتر از +DI قرار گیرد، روند نزولی است.
این سه جزء در کنار یکدیگر، معامله‌گران را قادر می‌سازند تا با استفاده از قدرت و جهت روند، استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری پیاده‌سازی کنند.
نحوه محاسبه اندیکاتور ADX
محاسبه اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX شامل چندین مرحله است که به ترتیب زیر انجام می‌شود:
- محاسبه +DM و -DM: این مقادیر نشان‌دهنده حرکات جهت‌دار مثبت (+DM) و منفی (-DM) هستند. اگر بالاترین قیمت روز جاری از بالاترین قیمت روز قبل بیشتر باشد، +DM محاسبه می‌شود. درصورتی‌که پایین‌ترین قیمت روز جاری از پایین‌ترین قیمت روز قبل کمتر باشد، -DM محاسبه می‌شود.
- محاسبه TR یا True Range: برای محاسبه TR، بالاترین قیمت روز جاری منهای پایین‌ترین قیمت، مطلق اختلاف بالاترین قیمت روز جاری با قیمت بسته‌شدن روز قبل و مطلق اختلاف پایین‌ترین قیمت روز جاری با قیمت بسته‌شدن روز قبل محاسبه شده و بیشترین مقدار انتخاب می‌شود.
- محاسبه +DI و -DI: با تقسیم +DM بر TR و -DM بر TR، +DI و -DI به دست می‌آیند.
- محاسبه ADX: در نهایت، برای به‌دست‌آوردن ADX، میانگین تفاوت بین +DI و -DI در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 14 روز) محاسبه می‌شود.
ترکیب اندیکاتور ADX با سایر ابزارهای تکنیکال
اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX به‌خوبی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود. برخی از اندیکاتورهای دیگر که معمولاً همراه با ADX استفاده می‌شوند، شامل میانگین متحرک (MA)، مکدی (MACD) و باندهای بولینگر هستند.
این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصویر کامل‌تری از شرایط بازار به دست آورند. به‌عنوان‌مثال، میانگین متحرک می‌تواند جهت روند را نشان دهد و ADX به قدرت آن کمک می‌کند.
بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX
تنظیمات اندیکاتور ADX به‌صورت پیش‌فرض بر روی دوره ۱۴ روزه تنظیم شده است. این دوره زمانی به‌طور معمول در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و توصیه می‌شود که معامله‌گران از همین تنظیمات پیش‌فرض بهره ببرند، زیرا بسیاری از تحلیلگران در سراسر دنیا از همین تنظیمات برای بررسی بازار استفاده می‌کنند. دلیل این توصیه این است که تنظیمات ۱۴ روزه توانایی بالایی در شناسایی قدرت روندهای مختلف در بازه‌های زمانی معمول دارد.
اگرچه استفاده از تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور ADX رایج است، اما همیشه این امکان برای معامله‌گران وجود دارد که بسته به نوع استراتژی معاملاتی خود، دوره‌های زمانی مختلفی را امتحان کنند. برای مثال، کسانی که به دنبال تحلیل‌های کوتاه‌مدت هستند ممکن است دوره‌های کوتاه‌تری مثل ۷ یا ۱۰ روزه را انتخاب کنند تا نوسانات سریع‌تر بازار را ردیابی کنند، در حالی که تحلیلگران بلندمدت ممکن است دوره‌های طولانی‌تری مانند ۲۰ یا ۳۰ روزه را برای شناسایی روندهای پایدارتر استفاده کنند.
یکی دیگر از نکات مهمی که در هنگام استفاده از اندیکاتورها باید به آن توجه شود، هماهنگ‌سازی تنظیمات است، به‌ویژه زمانی که چندین اندیکاتور به‌صورت هم‌زمان به کار گرفته می‌شوند. برای مثال، اگر قصد دارید اندیکاتور ADX را با اندیکاتور دیگری مانند RSI ترکیب کنید، ضروری است که دوره‌های زمانی هر دو اندیکاتور یکسان باشد. در غیر این صورت، ممکن است نتایج به دست آمده از تحلیل‌ها دچار اختلاف و ناهماهنگی شوند.
ساده‌ترین استراتژی برای استفاده از اندیکاتور ADX
یکی از موثرترین و در عین حال ساده‌ترین استراتژی برای استفاده از اندیکاتور ADX، استراتژی «ترید روزانه» (Day Trading) است. این استراتژی برای استفاده از اندیکاتور ADX به دلیل سادگی در اجرا و فهم، برای طیف وسیعی از معامله‌گران، از تازه‌کاران تا حرفه‌ای‌ها، قابل استفاده است.
در این استراتژی، ابتدا اندیکاتور ADX را به یک چارت کوتاه‌مدت اضافه می‌کنیم. چارت‌های کوتاه‌مدت مانند چارت‌های ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای، به دلیل حساسیت به نوسانات جزئی بازار، برای این روش مناسب‌تر هستند. برای افزایش دقت در شناسایی تغییرات کوچک بازار، تنظیمات دوره ADX را به ۳ «دوره» (period) کاهش می‌دهیم. این تنظیمات موجب می‌شود که اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر باشد و نوسانات بازار را به شکل دقیق‌تری ثبت کند. با این شرایط، معامله‌گر می‌تواند نقاط ایده‌آل برای ورود و خروج از معاملات را با دقت بیشتری تشخیص دهد.
نحوه کار با این استراتژی برای استفاده از اندیکاتور ADX به این شکل است:
- هنگامی که ارزش ADX به بالای ۵۰ برسد و در عین حال قیمت دارایی نیز در حال افزایش باشد، سیگنال ورود به معامله خرید صادر می‌شود. (این حالت نشان می‌دهد که بازار در حال شکل‌گیری یک روند قوی صعودی است.)
- زمانی که ADX به زیر ۵۰ سقوط کند و قیمت دارایی نیز در حال کاهش باشد، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که یا از موقعیت‌های خرید خود خارج شوند یا وارد موقعیت‌های شورت شوند.( نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی و احتمال شروع یک روند نزولی است.)
