پس از بررسی و درک این که ارز دیجیتال چیست، باید بدانید که در این فضا، روش‌های زیادی برای تحلیل و پیش بینی روند بازار وجود دارد. اندیکاتور OBV از جنبه‌های مختلفی مهم است؛ زیرا تحلیل جامعی از حجم معاملات و تغییرات قیمت ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاه دقیقی از جریان نقدینگی در بازار داشته باشند.
اندیکاتور OBV به‌عنوان ابزاری برای تأیید شکست‌های قیمتی به‌ویژه در نقاط کلیدی مثل خطوط مقاومت و حمایت نیز استفاده می‌شود. وقتی حجم معاملات در جهت شکست قیمتی باشد، این تأییدیه می‌تواند به معامله‌گران اطمینان بیشتری برای ورود به معاملات بدهد. در ادامه به بررسی مفهوم اندیکاتور OBV و آموزش گام به گام اندیکاتور حجم تعادلی و کاربرد آن می‌پردازیم.
اندیکاتور OBV چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور OBV چیست؟ اندیکاتور OBV یا On-Balance Volume یکی از ساختارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص جریان نقدینگی و قدرت بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل در سال ۱۹۶۳ معرفی شد و اساس آن بر این فرض است که حجم معاملات پیش از تغییرات قیمتی حرکت می‌کند.
اصل اساسی OBV این است که حجم معاملات می‌تواند پیش از تغییرات قیمتی حرکت کند و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از حرکت آتی بازار باشد. تا اینجا گفتیم اندیکاتور OBV چیست در ادامه کاربردهای این اندیکاتور را می‌گوییم.
- تشخیص روند بازار
یکی از کاربردهای اندیکاتور OBV، تشخیص روند کلی بازار است. OBV باتوجه‌به تغییرات حجم معاملات و قیمت، می‌تواند سیگنال‌هایی از جهت روند فعلی بازار ارائه دهد. زمانی که OBV در حال افزایش است، نشان‌دهنده این است که حجم معاملات به نفع خریداران است و احتمالاً قیمت‌ها نیز به سمت بالا حرکت خواهند کرد. به‌عبارت‌دیگر، وقتی OBV در یک روند صعودی قرار دارد، نشان می‌دهد که قدرت خرید در بازار بیشتر از قدرت فروش است و روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت.
برعکس، زمانی که OBV کاهش پیدا می‌کند، به این معنی است که فروشندگان غالب هستند و احتمال کاهش قیمت وجود دارد. این ویژگی باعث می‌شود OBV به‌عنوان یک ابزار مفید برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین اگر تاکید بیشتری برای تشخیص روند بازار دارید می‌توانید از اندیکاتور آرون استفاده کنید. برای شناسایی بیشتر این اندیکاتور می‌توانید آرون در تحلیل تکنیکال چیست را بخوانید.
شناسایی واگرایی بین OBV و قیمت
یکی دیگر از کاربرد اندیکاتور OBV، شناسایی واگرایی‌ها بین این اندیکاتور و قیمت است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و OBV در جهت‌های مختلف حرکت کنند. اگر قیمت در حال افزایش باشد اما OBV شروع به کاهش کند، این می‌تواند یک نشانه از ضعف در روند صعودی باشد و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. در این شرایط، حجم فروش در حال افزایش است، حتی اگر قیمت به طور موقت در حال افزایش باشد.
به همین ترتیب، اگر قیمت در حال کاهش باشد اما OBV افزایش یابد، ممکن است نشانه‌ای از پایان روند نزولی و آماده‌شدن بازار برای یک حرکت صعودی باشد. این واگرایی‌ها می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های زودهنگام برای تغییرات بالقوه در روند قیمت عمل کنند.
تأیید اعتبار الگوهای قیمتی
OBV می‌تواند برای تأیید الگوهای قیمتی مثل الگوهای سر و شانه، دو قله، یا دو دره استفاده شود. وقتی یک الگوی قیمتی شکل می‌گیرد، OBV می‌تواند کمک کند تا بفهمیم آیا این الگو واقعی است یا فقط یک فریب قیمتی (fakeout) است.
اگر OBV در جهت الگوی قیمتی حرکت کند و آن را تأیید کند، احتمال واقعی بودن الگو و موفقیت معامله بالاتر است.
ترکیب تریگر در پرایس اکشن و اندیکاتور حجم تعادلی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود و خروج از بازار پیدا کنند.
تأیید شکست‌های قیمتی (Breakouts)
یکی دیگر از کاربرد اندیکاتور OBV، تأیید شکست‌های قیمتی است. زمانی که قیمت یک سطح مقاومت یا حمایت را می‌شکند، OBV می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تأیید این شکست‌ها استفاده شود. اگر OBV همراه با شکست قیمتی افزایش یابد، این نشانه‌ای از قدرت شکست است و احتمالاً روند جدیدی آغاز خواهد شد.
به همین شکل، اگر قیمت از یک سطح حمایتی پایین‌تر بیاید و OBV نیز کاهش یابد، این تأیید می‌کند که فشار فروش بالا رفته و احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد. استفاده از OBV در کنار تحلیل سطوح قیمتی می‌تواند به تریدرها کمک کند تا از صحت و قوت شکست‌های قیمتی اطمینان حاصل کنند.
شناسایی روندهای معکوس
OBV می‌تواند برای شناسایی روندهای معکوس مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که OBV به طور ناگهانی شروع به تغییر جهت می‌دهد و در خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند باشد. برای مثال، اگر در یک روند نزولی OBV شروع به افزایش کند، ممکن است به معنای ورود خریداران جدید و آمادگی بازار برای یک حرکت صعودی باشد. این تغییرات در OBV می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های اولیه برای شناسایی پایان یک روند و شروع روند جدید استفاده شوند.
مدیریت ریسک با استفاده از OBV
یکی از نکات مهم در استفاده از OBV، توجه به مدیریت ریسک است. OBV می‌تواند سیگنال‌های ارزشمندی درباره جهت بازار ارائه دهد، اما همیشه باید به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰٪ دقیق نیست؛ بنابراین، استفاده از OBV باید همراه با مدیریت دقیق ریسک و تعیین حد ضرر در معاملات باشد.
به این صورت که حتی اگر OBV سیگنال قوی‌ای را ارائه دهد، بهتر است همیشه درصدی از سرمایه را به‌عنوان ریسک در نظر بگیرید و از حد ضرر استفاده کنید تا در صورت اشتباه در تحلیل، زیان‌های خود را محدود کنید.
آموزش کار با اندیکاتور OBV
در این بخش، آموزش کار با اندیکاتور OBV و نحوه استفاده از آن در تحلیل‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. آموزش کار با اندیکاتور OBV به صورت زیر است:
اضافه‌کردن اندیکاتور OBV به نمودار
اولین گام در آموزش کار با اندیکاتور OBV، افزودن آن به نمودار قیمتی است. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader، TradingView یا سایر نرم‌افزارهای مشابه این قابلیت را دارند.
برای اضافه‌کردن OBV به نمودار خود، باید به قسمت اندیکاتورها بروید و OBV را از لیست انتخاب کنید. پس از اضافه‌کردن OBV، یک خط در پایین نمودار ظاهر می‌شود که تغییرات حجم معاملات را باتوجه‌به قیمت نشان می‌دهد.
فرمول اندیکاتور OBV
در ادامه آموزش اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، دانستن چگونگی محاسبه OBV اصل مهمی است.
در محاسبه OBV، چندین پارامتر تأثیرگذار وجود دارد که شامل سطح OBV در دوره قبلی و مقدار حجم آخرین معامله (Volume) می‌شود. این شاخص به شکلی طراحی شده است که بتواند بر اساس تغییرات قیمت و حجم، اطلاعاتی در مورد جهت جریان پول به دست آورد. فرمول محاسبه OBV به سادگی به رابطه بین قیمت بسته شدن یک دوره و قیمت بسته شدن دوره قبلی بستگی دارد.
اگر قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی باشد، این نشان‌دهنده ورود حجم به بازار است و فرمول اندیکاتور OBV به شکل زیر بیان می‌شود:
OBV = OBVprev + Volume
در این حالت، حجم معامله به OBV قبلی اضافه می‌شود، که نشان‌دهنده تمایل خریداران و افزایش حجم ورودی به بازار است.
اگر قیمت بسته شدن در همان سطح قیمت دوره قبلی باقی بماند، یعنی هیچ تغییری در جهت قیمت مشاهده نشود، فرمول اندیکاتور OBV به این صورت خواهد بود:
OBV = OBVprev + 0
در این حالت، هیچ تغییری در حجم تعادلی مشاهده نمی‌شود، زیرا تغییری در جهت قیمت وجود ندارد و نشان‌دهنده عدم ورود یا خروج قابل توجهی از بازار است.
اما اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت دوره قبلی باشد، به معنای خروج حجم از بازار است و فرمول اندیکاتور OBV به صورت زیر محاسبه می‌شود:
OBV = OBVprev – Volume
در این حالت، حجم معامله از OBV قبلی کسر می‌شود، که بیانگر تمایل فروشندگان و کاهش حجم ورودی به بازار است.
محدودیت‌های اندیکاتور OBV
تا اینجا درباره اندیکاتور OBV؛ آموزش اندیکاتور حجم تعادلی و کاربرد آن گفتیم اکنون محدودیت‌های اندیکاتور OBV را بررسی می‌کنیم. اندیکاتور OBV با وجود اینکه ابزاری قدرتمند و مفید در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، اما همچنان دارای محدودیت‌ها و نقاط ضعفی است که می‌تواند دقت سیگنال‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این اندیکاتور، احتمال صدور سیگنال‌های اشتباه یا کاذب به دلیل عوامل مختلفی است که ممکن است در بازار رخ دهد. اندیکاتور OBV بر اساس داده‌های حجم و قیمت گذشته عمل می‌کند و بنابراین هر گونه نوسان غیرمنتظره در حجم معاملات می‌تواند منجر به ارائه سیگنال‌های نادرست شود. به عنوان مثال، ممکن است OBV در شرایطی که به دلیل یک رویداد موقت، حجم معاملات به طور غیرعادی افزایش یا کاهش می‌یابد، سیگنال‌هایی ارسال کند که بازتاب‌دهنده واقعیت کلی بازار نیست.
یکی از چالش‌های دیگر OBV زمانی است که تغییرات چشمگیر در حجم معاملات در یک روز یا دوره مشخص رخ می‌دهد. این مسئله می‌تواند باعث شود که OBV برای مدتی ناکارآمد شود. برای مثال، در شرایطی که حجم معاملات به دلیل اخبار یا شایعات مرتبط با شرکت به طور ناگهانی افزایش یابد، OBV ممکن است جهشی غیرواقعی نشان دهد که به‌هیچ‌وجه با روند کلی سهم هم‌خوانی ندارد.
همچنین، اقداماتی که از طرف نهادهای حقوقی یا بازیگران بزرگ بازار در حجم بالا انجام می‌شود، می‌تواند باعث اختلال در سیگنال‌های OBV شود. چنین نوساناتی ممکن است ناشی از عوامل موقتی یا رویدادهای خاص باشند که تأثیر بلندمدتی بر قیمت سهام ندارند، اما همچنان باعث اختلال در تحلیل‌های مبتنی بر OBV می‌شوند.
در نهایت، OBV در بازارهای ناپایدار یا در شرایطی که حجم معاملات به دلیل ورود یا خروج ناگهانی سرمایه تغییرات شدید دارد، ممکن است به خوبی عمل نکند.
