میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک (مووینگ اوریج) به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال کاربردهای بسیاری در بازارهای مالی، به‌ویژه در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال دارد. اما رکن آن در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در واقع به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را شناسایی کنند و از نویزهای کوتاه‌مدت اجتناب کنند.
این ابزار نوسانات قیمتی را هموار می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد تا بر روی تغییرات بلندمدت تمرکز کنند، به‌ویژه در بازاری که تغییرات قیمت سریع و غیرمنتظره هستند.
میانگین متحرک به‌عنوان یک شاخص از روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت، می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کند و در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مؤثر باشد. این قابلیت‌ها باعث می‌شود که استفاده از میانگین متحرک برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک بسیار مهم باشد. در ادامه به همه چیز درباره میانگین متحرک یا Moving Average خواهیم پرداخت.
معرفی انواع میانگین متحرک
در گستره مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نقاط ورود و خروج مناسب به معاملات را پیدا کنند که این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی بر سودآوری معاملات داشته باشد.
تا اینجا گفتیم که میانگین متحرک چیست؟ اکنون به انواع میانگین متحرک می‌پردازیم. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که هرکدام به شیوه متفاوتی قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کنند و تأثیرات مختلفی بر تحلیل‌ها دارند.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA):
میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین انواع میانگین متحرک است. این میانگین به‌سادگی میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌کند. به‌عنوان‌مثال، میانگین متحرک ۱۰ روزه قیمت یک ارز دیجیتال، جمع قیمت‌های بسته‌شدن آن دارایی در ۱۰ روز گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر تعداد روزها می‌کند. SMA به دلیل وزن مساوی دادن به تمام داده‌های گذشته، روندهای کلی بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ اما به تغییرات ناگهانی قیمت کندتر واکنش نشان می‌دهد. فرمول میانگین متحرک ساده به صورت زیر است: (که در آن Ai نقطه داده در دوره i ام میباشد.
میانگین متحرک ساده = A 1 + A 2 + …… + A n ) / n )
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA):
میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه پیشرفته‌تر و واکنش‌پذیرتر از SMA است. در EMA، به داده‌های جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود و این باعث می‌شود که این نوع میانگین سریع‌تر به تغییرات قیمتی پاسخ دهد.
EMA معمولاً در بازارهای نوسانی مانند ارزهای دیجیتال ترجیح داده می‌شود، زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا زودتر از تغییرات روند آگاه شوند و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. بااین‌حال، حساسیت بیشتر EMA ممکن است منجر به دریافت سیگنال‌های غلط در دوره‌های نوسانات کوچک شود. فرمول میانگین متحرک نمایی به صورت زیر است: (جایی که C و P به ترتیب نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی دوره قبلی هستند.
= C – P) * (2 / (n + 1)) + p)
همچنین در کنار این نوع و سایر انواع میانگین‌های متحرک می‌توانید از الگوی پرچم استفاده کنید. این دو می‌توانند به‌خوبی در کنار یکدیگر استفاده شوند تا معامله‌گران تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند. برای استفاده از الگوی پرچم ابتدا باید بدانید که الگوی پرچم چیست؟
میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average – WMA):
میانگین متحرک وزنی (WMA) از انواع میانگین متحرک است که به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری اختصاص می‌دهد، اما این وزن گذاری به‌صورت خطی و بر اساس زمان است. یعنی قیمت‌های جدیدتر تأثیر بیشتری در محاسبه میانگین دارند؛ اما به شیوه متفاوتی نسبت به EMA. WMA برای معامله‌گرانی مناسب است که تمایل دارند تأثیر بیشتری به داده‌های اخیر بدهند؛ اما درعین‌حال از وزن گذاری نسبتاً ثابت و سیستماتیک استفاده کنند.
فرمول میانگین متحرک وزنی به صورت زیر است: (در آن Ai و Wi به ترتیب نقطه داده و وزن در دوره i ام هستند.)
= (A 1 * W 1 + A 2 * W 2 + …… + A n * W n )
میانگین متحرک تطبیقی (Adaptive Moving Average – AMA):
AMA بسته به شرایط بازار، به‌صورت پویا تغییر می‌کند؛ در دوره‌های نوسانی، میانگین سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و در دوره‌های آرام‌تر، کندتر عمل می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود AMA ابزاری قدرتمند برای تحلیل روندها در بازارهایی با نوسانات بالا مانند ارز دیجیتال باشد.
در واقع میانگین متحرک تطبیقی (AMA) توسط تحلیل‌گر معروف، پری کافمن، طراحی شده و برای مقابله با نوسانات بالا و عدم اطمینان در بازارها به کار می‌رود.
میانگین متحرک مثلثی (Triangular Moving Average – TMA):
میانگین متحرک مثلثی (TMA) نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری به داده‌های میانه دوره زمانی اختصاص می‌دهد. این الگو نسبت به دیگر میانگین‌های متحرک نرم‌تر و هموارتر است و به همین دلیل واکنش کمتری به نوسانات قیمت‌های کوتاه‌مدت دارد. از این میانگین بیشتر برای شناسایی روندهای بلندمدت و فیلتر کردن نویزهای بازار استفاده می‌شود. در ادامه مبحث میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟ به بهترین تنظیمات میانگین متحرک می‌رسیم.
بهترین تنظیمات میانگین متحرک
پیش از هر نکته‌ای باید بدانید که انتخاب بهترین تنظیمات برای میانگین متحرک به نوع بازار، دارایی و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. در بازار ارزهای دیجیتال که معمولاً نوسانات بیشتری دارند، انتخاب بهترین تنظیمات میانگین متحرک می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و موفق‌تر کمک کند.
۱. تنظیمات کوتاه‌مدت (5 تا 20 دوره)
میانگین‌های متحرک با تنظیمات کوتاه‌مدت معمولاً بین ۵ تا ۲۰ دوره انتخاب می‌شوند و بیشتر برای معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت مناسب هستند. این تنظیمات به‌سرعت به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند که از تغییرات سریع بازار بهره‌برداری کنند. برای مثال:
SMA 10 یا EMA 10: برای معامله‌گرانی که به دنبال تغییرات لحظه‌ای و نقاط ورود و خروج سریع هستند.
SMA 5 یا EMA 5: مناسب برای تحلیل روزانه و نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی کوتاه.
تنظیمات میان‌مدت (20 تا 50 دوره):
میانگین‌های متحرک با دوره‌های بین ۲۰ تا ۵۰ معمولاً برای شناسایی روندهای میان‌مدت استفاده می‌شوند و به معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل نوسانات کلی و نقاط تغییر روند هستند، کمک می‌کنند. این تنظیمات برای معامله‌گران نوسان گیر (Swing traders) و میان‌مدت مفید هستند:
SMA 20 یا EMA 20: برای شناسایی روندهای کوتاه تا میان‌مدت. EMA 20 به دلیل واکنش سریع‌تر به نوسانات، در بازارهای پرنوسان محبوب است.
SMA 50 یا EMA 50: برای شناسایی تغییرات بزرگ‌تر در روندها و فیلترکردن نویزهای بازار.
تنظیمات بلندمدت (100 تا 200 دوره):
میانگین‌های متحرک با تنظیمات بلندمدت (معمولاً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دوره) برای شناسایی روندهای کلان و بلندمدت بازار استفاده می‌شوند. این تنظیمات کمتر به نوسانات کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهند و برای معامله‌گرانی که به دنبال حرکت‌های بزرگ در بازار هستند، مناسب است:
SMA 100 یا EMA 100: برای تشخیص روندهای بلندمدت. این تنظیم معمولاً به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت دینامیک عمل می‌کند.
SMA 200 یا EMA 200: یکی از پرکاربردترین میانگین‌ها برای تشخیص روندهای اصلی بازار. معمولاً زمانی که قیمت بالای این میانگین قرار دارد، به‌عنوان یک سیگنال صعودی و زمانی که زیر آن قرار دارد، به‌عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر می‌شود.
میانگین‌های متحرک ترکیبی (Crossovers):
استفاده از ترکیبی از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز یکی از استراتژی‌های محبوب است. به این صورت که از تقاطع میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده می‌شود. برای مثال:
استراتژی تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً EMA 50) از میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً EMA 200) عبور کند، این یک سیگنال خرید قوی محسوب می‌شود.
استراتژی تقاطع مرگ (Death Cross): زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای میانگین بلندمدت به سمت پایین عبور کند، این یک سیگنال فروش است.
نحوه استفاده از میانگین متحرک
در همه چیز درباره میانگین متحرک یا Moving Average، نحوه استفاده از آن را توضیح می‌دهیم. نحوه استفاده از میانگین متحرک به صورت زیر است:
شناسایی روند (Trend Identification)
یکی از اصلی‌ترین کاربردهای میانگین متحرک، شناسایی روند کلی بازار است. زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد، نشان‌دهنده روند صعودی است و معامله‌گران تمایل دارند موقعیت خرید (لانگ) را انتخاب کنند. بالعکس، زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند نزولی است و معامله‌گران ممکن است به دنبال موقعیت فروش (شورت) باشند. به‌این‌ترتیب، میانگین متحرک به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی جهت حرکت قیمت‌ها عمل می‌کند و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
شناسایی نقاط ورود و خروج (Entry and Exit Points)
یکی دیگر از کاربردهای مهم میانگین متحرک، شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات است. در این حالت، معامله‌گران معمولاً از تقاطع‌های میانگین متحرک‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً ۵۰ دوره) از میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً ۲۰۰ دوره) به سمت بالا عبور کند، این سیگنال خرید محسوب می‌شود و به “تقاطع طلایی” معروف است. به همین ترتیب، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای میانگین بلندمدت به سمت پایین عبور کند، این سیگنال فروش بوده و به آن “تقاطع مرگ” گفته می‌شود.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
میانگین متحرک‌ها اغلب به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک نیز عمل می‌کنند. در روندهای صعودی، میانگین متحرک می‌تواند به‌عنوان سطح حمایتی عمل کند و قیمت به آن واکنش نشان دهد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت در یک روند صعودی به میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای نزدیک شود و دوباره بالا رود، معامله‌گران می‌توانند از این سطح به‌عنوان نقطه خرید استفاده کنند. بالعکس، در روندهای نزولی، میانگین متحرک به‌عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند و قیمت ممکن است با رسیدن به آن بازگردد.
هموارسازی نوسانات بازار (Smoothing Market Noise)
بازارهای مالی، به‌خصوص ارزهای دیجیتال، معمولاً نوسانات کوتاه‌مدت و غیرمنتظره زیادی دارند که می‌تواند تصمیم‌گیری را پیچیده کند. میانگین متحرک با هموارسازی این نوسانات و تمرکز بر روندهای بلندمدت‌تر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نویزهای بازار را فیلتر کنند و دید واضح‌تری از حرکت قیمت به دست آورند. برای مثال، معامله‌گران روزانه می‌توانند از میانگین متحرک کوتاه‌مدت استفاده کنند تا نوسانات غیر ضروری را فیلتر کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.
استفاده ترکیبی از میانگین‌های متحرک (Moving Average Crossover Strategies)
یکی از استراتژی‌های محبوب در میان معامله‌گران، استفاده از چند میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف است. این روش به شناسایی تغییرات مهم در روندها کمک می‌کند. برای مثال، استفاده از یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثل EMA 50) و یک میانگین متحرک بلندمدت (مثل EMA 200) می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تغییرات روند را سریع‌تر شناسایی کنند. زمانی که میانگین کوتاه‌مدت از بالای میانگین بلندمدت عبور کند، سیگنال خرید و زمانی که از پایین آن عبور کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
